نظم التداول تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2

أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2 القسم السابق على تصميم النظام التجاري يدرس أنواع مختلفة من الأسواق التي للتجارة، ويأخذ نظرة على اثنين من الأنواع الأساسية لأنظمة التداول: نظم التالية الاتجاه ومعاكسة. وتشكل هذه الاستراتيجيات وهما الأساس الذي بنيت كل أنظمة التداول، وتوفر الأسواق المتوسطة. في هذا القسم الثاني على تصميم نظام التداول، ونحن كسر الأنواع اثنين الى المكونات الفردية، ودراسة عملية صنع القرار التجريبية، وأخيرا، نلقي نظرة على كيفية البرنامج قد أحدثت ثورة التداول النظام. الأساسية للتجارة مكونات النظام كما ذكر في المقدمة، هي التي شيدت أنظمة التداول باستخدام المعلمات - مجموعات من القواعد المحددة التي تولد نقاط الدخول والخروج لأي حقوق الملكية معين. كل من أنظمة التداول التالية الاتجاه ومعاكسة تلتزم أربعة مبادئ أساسية التي تحكم بناء أي نظام التداول. وهذه المبادئ هي أيضا الخصائص الأساسية للنظام فعال: النظام يجب كسب المال - وهذا هو السهل القول، ولكن من الصعب القيام به. يجب تعظيم العائد في المئة أن يكون الهدف الرئيسي الخاص بك أثناء تصميم نظام التداول. يجب أن يكون النظام قادرا على الحد من المخاطر - من الصعب استخدام النظام الذي يتقلب بين الارتفاعات والانخفاضات الشديدة. ليس فقط أنها لا تحول دون قدرتك على تصفية. ولكن يمكن أيضا أن يكون فرض ضرائب نفسيا. وعلاوة على ذلك، عن طريق الحد من المخاطر، وكنت قادرا على تقليل تأثير "دخول سيئة" (على سبيل المثال، الشراء خلال التذبذب الهابط). يجب أن يكون المعلمات للنظام مستقر وعمليا - أنظمة التداول لا يمكن الاعتماد على الصدفة أو الحظ! مصمم النظام يمكن تحقيق هذا المبدأ من الاستقرار من خلال توسيع المعلمات وعدم الاستفادة المثلى كثيرا في محاولة لزيادة له أو لها فرص النجاح. ويناقش جدوى المعلمات، بما في ذلك "الانزلاق"، في القسم الثاني من هذا البرنامج التعليمي. مرة أخرى، من المهم جدا أن تأخذ انزلاق في الاعتبار عند تصميم النظام. يجب أن يكون الإطار الزمني للنظام مستقر وعمليا - على سبيل زمني نظام لتكون ناجحا، يجب صدفة والحظ لا يلعب عامل. ويجب أيضا النظر الجدوى في هذه الحالة. إذا تم تعيين أطر زمنية متقاربة جدا، والمبلغ الناتج من وتيرة التداول قد لا يكون ممكنا بسبب القيود البرامج و / أو قيود من جانب السوق. اتخاذ القرارات التجريبية يتطلب نظام التداول المصمم لاتخاذ بعض القرارات التجريبية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء النظام - إذا كان هناك حاجة لهذا صنع القرار، فإن الجميع أن تكون غنية. وفيما يلي بعض العوامل الأساسية التي مصممي النظام يجب أن يقرر وبعض الإرشادات: ما الفترة الزمنية التي يجب استخدامها؟ ويمكن تحليل كل الأسهم من وجهات نظر متعددة من فترات زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة لعقد واحد (أو أكثر). يمكن البت فيها فترة من الوقت لاختبار تؤثر بشكل كبير على أداء النظام. نتائج أكثر موثوقية يأتون عادة من فترات زمنية أطول، في حين أن فترات قصيرة يمكن أن يكون مضللا عند الحكم على ظروف السوق الحقيقية. ولكن هذا لا يعني أن فترات السعر فقط طويلة للغاية وينبغي أن تستخدم. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الفترة قتا أطول، ويعد ذلك قد يستغرق من أجل الربح أن تتحقق. لاحظ المثال التالي على المدى الطويل مايكروسوفت. مدة أكثر من 20 عاما، بالمقارنة مع المدى القصير. مدة بضعة أسابيع: يمكننا أن نرى بوضوح أن على المدى القصير ليست تمثيلا دقيقا على المدى الطويل، والعكس بالعكس. كقاعدة عامة من الإبهام، وخمس إلى 10 سنة هي هدفا جيدا لمتوسطة إلى التجار النظام على المدى الطويل، وستة أشهر إلى خمس سنوات هو نطاق معقول للتجار على المدى القصير. مرة أخرى، فإنه يعتمد على عندما كنت تخطط لتصفية. ما سلسلة السعر يجب أن أستخدمها؟ ورسمت معظم الأسهم على سلسلة متواصلة سعر - وهذا هو، الرسوم البيانية مستمرة. عند تداول العقود الآجلة وبعض الأسهم الأخرى، ومع ذلك، هناك خيار لاستخدام البيانات العقد الفعلية بدلا من الاستمرارية. العقود الآجلة أنفسهم تستمر سوى بضعة أشهر، ونظام backtesting غالبا ما يتطلب سنة أو أكثر من البيانات؛ لذا، التجار النظام غالبا ما تستخدم العقود الآجلة المستمرة، والتي هي سلسلة من العقود مجتمعة لخلق تيار مستمر من البيانات. كقاعدة عامة من الإبهام، على التجار على المدى الطويل التمسك الآجلة مستمرة، في حين أن تجار المدى القصير يجب استخدام البيانات العقد الفعلية. ما المعلمات والإعدادات التي يجب استخدامها؟ نستكشف هذا أبعد في الأقسام التالية التي تتناول بناء نظام تجاري. في الأساس، ويتم اختيار المعلمات من قبل "التخمين والتحقق"، أو تنتج المحاكاة "العمياء"، أو الضبط المسبق مجموعة من المعلمات، ومن ثم استخدام متوسط ​​لتحديد الأداء. مرة أخرى، وكثير من هذه العوامل يمكن أن تتأثر السيولة المطلوبة. الوقت حتى التصفية والمخاطر والعديد من العوامل الأخرى، ولذلك فمن المهم أن تأخذ من الوقت لاتخاذ قرار ويعمل بشكل أفضل بالنسبة لك. البرمجيات ونظام التداول تطور الكمبيوتر وربما كان أعظم القوة الدافعة وراء التداول النظام. في الأصل، تم استخدام أجهزة الكمبيوتر لمجرد أزمة الأرقام. في نهاية المطاف أنها اكتسبت القدرة على إجراء عمليات المحاكاة، وتوليد الإشارات في الوقت الحقيقي، وحتى وضع الصفقات للتاجر! تم تصميم بعض البرامج ببساطة كمنبر الذي مطور نظام يمكن بناء النظام؛ يستخدم البرامج الأخرى الشبكات العصبية "للتعلم" من الأسواق وتعزيز نفسها. يتم تثبيت بعض البرامج على القرص الصلب للمستخدم. وتقدم غيرها من البرامج فقط على الانترنت. وهنا عدد قليل من البرامج الأساسية المستخدمة من قبل المطورين النظام: برنامج من جانب العميل يجب تثبيت برنامج العميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم. وغالبا ما توصيله إلى شبكة الإنترنت، وغير قادرة على الحصول على البيانات في الوقت الحقيقي (بما في ذلك الأسعار، والأخبار، وما إلى ذلك). ملاحظة: بعض الشركات تهمة لكم ليس فقط للبرنامج، ولكن أيضا للبيانات. تسمح هذه التطبيقات عادة للمستخدم بتحديد الفترة الزمنية، وأنواع من المعلمات، وأكثر من ذلك. واحدة من السمات الأكثر أهمية، ومع ذلك، يعطي المستخدم القدرة على برمجة النظام. ويتم ذلك باستخدام لغة برمجة بسيطة (في كثير من الأحيان محددة لتطبيق المستخدمة) والتي يمكنك إعداد قواعد لتوليد إشارات البيع والشراء - هذه ثم تظهر مباشرة على الرسم البياني. وفيما يلي مثال لتطبيق العميل دعا ميتاتريدر: